Quant 是由 Jarvis 团队开发的智能量化投资助手，专为 A 股市场及全球金融市场设计。它整合了数据获取、因子分析、策略回测、实时风控与信号推送等核心功能模块，为个人投资者和量化研究用户提供一站式自动化工具链。所有数据处理均在本地完成，确保用户隐私与数据安全，同时支持完全开源的技能代码供审计。通过简洁的命令行交互，用户可快速调用多源数据接口、计算传统与另类因子、运行高性能回测引擎，并实时监控投资组合风险指标。无论是因子挖掘、策略验证还是实盘信号生成，Quant 都能显著降低量化投资的门槛，提升决策效率。
核心功能特点
- 支持多源数据接入：集成 tushare、akshare、yfinance 等主流接口，覆盖股票、指数、宏观等多维度数据
- 提供 50+ 种因子计算能力：涵盖估值、成长、动量、资金流、情绪等传统与另类因子模型
- 内置双回测引擎：兼容 Backtrader 与 VectorBT，支持多空策略、组合优化及滑点建模
- 实时风控监控：自动预警最大回撤、跟踪夏普比率，并支持 Black-Litterman 仓位优化算法
- 交易信号智能推送：可将生成的买卖信号输出至剪贴板、弹窗或语音提醒，便于盘中执行
适用场景
Quant 特别适合需要系统化构建量化策略的投资者和研究者。对于希望从基本面出发进行因子选股的用户，其丰富的因子库支持快速验证价值、成长或质量类策略的有效性；而对于依赖技术信号的短线交易者，结合 MACD、RSI 等指标的回测框架能有效评估动量策略的稳定性。在组合管理方面，平台提供的实时风险监控功能可帮助用户在市场波动加剧时及时调整仓位，避免过度暴露于单一风险因子。此外，由于所有操作均通过命令行完成且无需编写复杂代码，即使是缺乏编程背景的用户也能轻松上手，实现从数据清洗到信号输出的完整流程自动化。无论是用于学术研究、模拟盘测试，还是辅助实盘决策，Quant 都能成为高效可靠的智能投研伙伴。