Polymarket Trader 是一款专为 Polymarket 比特币1小时涨跌市场设计的量化交易工具，其核心逻辑完全锚定币安BTCUSDT现货数据作为价格发现与结算依据。该策略通过分析Binance 1小时K线的开盘价与收盘价关系，结合分钟级波动率（sigma）和时间衰减效应，计算出每笔交易的公平概率（fair probability），并据此判断是否存在可量化的套利空间。系统严格遵循‘仅在有明确优势时入场’的原则，避免在无统计显著性支撑的情况下进行高频交易。同时，它内置了防过度交易机制（anti-churn rules）和风险控制模块，确保在极端行情下仍能保持策略稳健性。整个框架强调透明性与可解释性，所有交易决策均需通过日志验证，并提供详细的归因分析，帮助开发者理解每一笔盈亏背后的驱动因素。
核心功能特点
- 基于币安BTCUSDT 1小时K线数据计算公平概率，确保交易信号与主流交易所一致
- 引入波动率（sigma）和时间衰减模型，动态评估市场状态并生成方向性引导
- 设置边缘阈值过滤低效交易，仅在有统计优势时执行开仓操作
- 支持两种退出逻辑：基于模型翻转的止盈止损，以及均值回归目标下的分批平仓
- 配备完整的日志验证体系，自动标注异常交易并提供归因说明（如‘against trend?’标志）
- 集成多组实用脚本，涵盖数据获取、市场状态识别及交易回放分析功能
适用场景
Polymarket Trader 主要适用于希望在Polymarket平台上对‘bitcoin-up-or-down-*’类1小时到期事件进行自动化对冲或套利操作的量化团队或个人交易者。由于Polymarket市场的结算价格通常与主流交易所存在基差，而币安BTCUSDT因其高流动性成为事实上的基准价格来源，因此本工具特别擅长捕捉这种跨市场定价偏差带来的机会。例如，当币安出现明显单边趋势但Polymarket赔率偏离合理区间时，系统可在满足置信度要求后介入，利用均值回归特性获利。此外，该策略也适合用于回测验证——借助其提供的`explain_fills.py`等脚本，用户可以快速复盘历史成交记录，结合Binance原始数据判断策略表现是否真正源于模型有效性而非随机噪声。对于希望构建合规、可追溯且具备风控能力的DeFi衍生品交易系统的项目方而言，此工具亦提供了可直接集成的底层逻辑参考。