FT.tech 推出的可转债数据技能集（market.ft.tech）是一个专为量化交易、投资研究与自动化脚本设计的统一数据接口工具，覆盖 A 股市场全部可转债的基础信息与历史行情。该技能集以 `run.py` 为唯一入口，通过命令行调用不同子技能模块，实现对可转债全量列表、单只转债详情以及历史 K 线的快速查询。所有接口均基于 `https://market.ft.tech` 域名提供，无需额外请求头，极大简化了集成与使用流程。用户可通过自然语言描述需求，系统自动匹配对应的子技能执行，输出结构化 JSON 数据，便于程序解析或人工阅读。 该工具的核心优势在于其模块化设计与高度兼容性。每个子技能独立封装，涵盖从基础信息获取到复杂时间序列分析的全链路能力。例如，`cb-lists` 可一次性返回当前市场所有可转债的代码、名称与所属交易所；`cb-base-data` 则聚焦于单只转债的关键参数，如转股价、转股价值、到期日、发行规模及溢价率等，数据更新频率为前一交易日收盘后。而 `cb-candlesticks` 支持分钟线、日线、周线等多种周期，并允许用户指定时间范围与复权方式，满足高频策略回测与中长期趋势分析的不同需求。此外，`get-nth-trade-date` 接口解决了交易日非连续带来的时间戳转换难题，确保历史数据查询的准确性。 整体而言，FT.tech 可转债数据技能集不仅提供了标准化的 API 访问方式，还通过清晰的文档指引和自定位机制（`__file__` 动态路径识别），使得开发者无论将代码部署在何处都能稳定运行。它特别适合需要批量处理可转债信息、构建自动监控脚本或进行量化模型训练的技术团队。无论是金融工程师、数据分析师还是个人投资者，均可借助此工具高效获取权威、及时的可转债市场数据，提升决策效率与策略可靠性。
核心功能特点
- 提供 A 股全量可转债列表，包含代码、名称、正股及交易所信息
- 支持单只可转债基础数据查询，涵盖转股价、转股价值、到期日、发行规模等关键指标
- 支持可转债历史 K 线数据，包括分钟线、日线、周线等多种周期与时间范围定制
- 内置交易日计算功能，解决非连续交易日的时间戳转换问题
- 采用统一路由入口设计，通过命令行调用子技能，无需额外配置请求头
- 输出为标准 JSON 格式，便于程序解析与后续数据处理
适用场景
该工具特别适用于需要实时或定期获取可转债数据的量化交易团队。例如，在开发轮动策略时，可通过 `cb-lists` 快速筛选出满足特定条件（如低溢价、高弹性）的可转债标的，并结合 `cb-base-data` 获取每只债的详细财务参数，辅助构建投资组合。对于高频做市或日内套利策略，`cb-candlesticks` 提供的分钟级 K 线数据配合 `get-nth-trade-date` 可实现精准的历史回测与信号验证，避免因节假日导致的时间错位误差。 在投研场景中，分析师或基金经理常需对比多只可转债的转股溢价率、剩余期限与波动性。利用本技能集，可在数秒内完成批量数据采集，并以表格形式呈现，大幅提升尽调效率。同时，由于数据源来自 FT.tech 官方接口，时效性与准确性有保障，适合用于生成周报、月报或撰写深度分析报告。 对于个人投资者或自动化脚本爱好者，该工具同样具有实用价值。例如，编写一个定时任务脚本，每天收盘后自动抓取所有可转债的转股价值与溢价率，判断是否存在明显低估机会；或结合新闻舆情监控系统，当某只转债出现重大公告时，立即触发 K 线数据拉取，辅助判断短期走势。其轻量级、无依赖的设计理念，使其能够轻松嵌入 Python 生态中的各类框架（如 Pandas、NumPy），进一步扩展应用场景。